„S největším zármutek musím potvrdít, že můj syn Jethro zemřel,“ potvrdil Cave v prohlášení pro hudební magazín NME. „V tuto chvíli bychom byli velmi vděčni, kdyby se naší rodině dostalo soukromí,“ dodal ještě frontman kapely The Bad Seeds. Přesná příčina úmrtí dosud není známá.
Jethro se narodil v roce 1991 v Melbourne a o tom, že je Nick Cave jeho otec, se dozvěděl až v osmi letech. Věnoval se modelingu, zahrál si ve filmech Corroboree z roku 2007 a Moje malá princezna z roku 2011. V poslední době se živil jako fotograf.
V dubnu letošního roku byl Jethro uvězněn po útoku na svou matku Beau Lazenbyovou. Právní zástupci u soudu uvedli, že mu byla nedávno diagnostikována schizofrenie, což ovlivnilo jeho chování.
V květnu byl propuštěn na kauci z melbournského vazební věznice poté, co mu soudce nařídil léčbu závislosti na návykových látkách a následující dva roky zákaz kontaktu s matkou.
Již v roce 2018 se dopustil několika útoků na svou přítelkyni, kvůli kterým strávil nějaký čas ve vězení.